Сравнение BBM3.L с TRSG.L
BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index while TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBM3.L returned 4.56%/yr vs 0.70%/yr for TRSG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBM3.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRSG.L.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и TRSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBM3.L торгуется в GBP, в то время как TRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у TRSG.L с доходностью -0.08%.
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBM3.L и TRSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | 4.95% |
Correlation
The correlation between BBM3.L and TRSG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between BBM3.L and TRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBM3.L vs. TRSG.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
TRSG.L
Сравнение BBM3.L c TRSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | TRSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 2.08 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.07 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и TRSG.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки TRSG.L в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и TRSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBM3.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -23.68% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.24% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -8.17% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -16.12% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -18.65% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -15.47% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.18% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и TRSG.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.47% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.45% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 6.05% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 8.71% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 9.42% | -1.04% |
Сравнение комиссий BBM3.L и TRSG.L
BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRSG.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и TRSG.L
BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
BBM3.L and TRSG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.06% for TRSG.L.
Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и TRSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор