Сравнение BBM3.L с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
BBM3.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBM3.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBM3.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.91% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -3.06% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -3.06%.
BBM3.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBM3.L и VUAG.L
И BBM3.L, и VUAG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBM3.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
VUAG.L
Сравнение BBM3.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.96 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.40 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.05 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 6.98 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.96 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BBM3.L и VUAG.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и VUAG.L
Ни BBM3.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и VUAG.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBM3.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -25.61% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -10.53% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -20.88% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.74% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.57% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.08% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и VUAG.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.83% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 8.28% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 15.40% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 14.39% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 36.50% | -28.08% |