Сравнение BBM3.L с BBLL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L).
BBM3.L и BBLL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBM3.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. BBLL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и BBLL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBM3.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.91% | 2.39% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.87% | 2.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBM3.L показывает доходность 1.91%, а BBLL.L немного ниже – 1.87%.
BBM3.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
BBLL.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBM3.L и BBLL.L
И BBM3.L, и BBLL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBM3.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
BBLL.L
Сравнение BBM3.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BBM3.L и BBLL.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и BBLL.L
Ни BBM3.L, ни BBLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и BBLL.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и BBLL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBM3.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -4.55% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.89% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.56% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и BBLL.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 6.30% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 6.30% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 6.30% | +2.12% |