Сравнение BBM3.L с JGSA.L
BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - BBM3.L is a Government Bonds fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. BBM3.L is passively managed, while JGSA.L is actively managed. Over the past 5 years, BBM3.L returned 4.65%/yr vs 3.39%/yr for JGSA.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BBM3.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for JGSA.L.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и JGSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у JGSA.L с доходностью 1.38%.
BBM3.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
JGSA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBM3.L и JGSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 2.08% | -2.95% | 7.03% | -0.78% | 13.48% | 4.56% |
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.38% | 5.05% | 5.09% | 5.01% | 0.57% | 0.02% |
Correlation
The correlation between BBM3.L and JGSA.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBM3.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
JGSA.L
Сравнение BBM3.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | JGSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.32 | -2.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 10.16 | -8.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 52.73 | -49.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 7.11 | -6.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 6.12 | -5.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 4.29 | -3.78 |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и JGSA.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.26%, что больше максимальной просадки JGSA.L в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и JGSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBM3.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.26% | -1.42% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -0.42% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -0.42% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -0.73% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -0.01% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -0.10% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.08% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и JGSA.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.22% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 0.52% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 0.60% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 0.55% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 0.61% | +7.77% |
Сравнение комиссий BBM3.L и JGSA.L
BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и JGSA.L
Ни BBM3.L, ни JGSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBM3.L and JGSA.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBM3.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBM3.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.
BBM3.L is categorized as Government Bonds, while JGSA.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.18% for JGSA.L.
Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и JGSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор