Сравнение BBLU с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -2.95% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -3.61% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -3.61%.
BBLU
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCOX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и PRCOX
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
BBLU vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
BBLU
PRCOX
Сравнение BBLU c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.57 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.31 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.55 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и PRCOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и PRCOX
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PRCOX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.29% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.78% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и PRCOX
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -53.96% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.32% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.80% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -9.22% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.62% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и PRCOX
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.26%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.66% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.39% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 18.36% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.32% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 18.33% | -3.63% |