PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLU с ALTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).

BBLU и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLU и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLU и ALTL

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		-3.31%18.40%27.47%31.11%6.20%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.74%16.61%12.30%-15.85%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.74%.

BBLU

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.04%
1 год
17.64%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTL

1 день
0.34%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.97%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с SCHDBBLU с VOOBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с DGRW
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO

Сравнение комиссий BBLU и ALTL

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Доходность на риск

BBLU vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUALTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.51

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.06

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.85

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

9.84

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.62

+0.94

Корреляция

Корреляция между BBLU и ALTL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и ALTL

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности ALTL в 1.07%

TTM202520242023202220212020
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.30%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и ALTL

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и ALTL.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLUALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-31.91%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-9.79%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-5.11%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-11.84%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.83%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и ALTL

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLUALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.01%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

13.21%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

18.57%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

18.21%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

20.10%

-5.39%