PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.31%/yr vs 0.57%/yr for PRAS.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у PRAS.DE с доходностью 1.07%.

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

PRAS.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.90%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-9.88%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.07%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and PRAS.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

0.73

The correlation between BBLL.DE and PRAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с TRD7.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DEPRAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.29

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.46

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.41

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

1.00

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAS.DE равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.09

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и PRAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-17.44%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.91%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-11.09%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-12.89%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-12.85%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-11.40%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и PRAS.DE

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.80%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

3.73%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

5.45%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

8.00%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

8.04%

-0.82%

Сравнение комиссий BBLL.DE и PRAS.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и PRAS.DE

Ни BBLL.DE, ни PRAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and PRAS.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.

BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.05% for PRAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и PRAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор