PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с JER5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JER5.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.31%/yr vs 1.14%/yr for JER5.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for JER5.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у JER5.DE с доходностью 0.48%.

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.20%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и JER5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.48%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%-0.15%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and JER5.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.10

The correlation between BBLL.DE and JER5.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DEJER5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.05

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.62

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.04

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

3.74

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.05

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и JER5.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и JER5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-10.17%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.98%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-1.98%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-10.17%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-0.46%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.25%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.55%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и JER5.DE

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.58%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

1.73%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

1.96%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

2.55%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

3.10%

+4.12%

Сравнение комиссий BBLL.DE и JER5.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и JER5.DE

Ни BBLL.DE, ни JER5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and JER5.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JER5.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JER5.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.

BBLL.DE is categorized as Government Bonds, while JER5.DE is European Corporate Bonds. BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JER5.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.04% for JER5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и JER5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор