PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLIX с TLGAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) and TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BBLIX returned 8.36%/yr vs 13.32%/yr for TLGAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BBLIX charges 0.70%/yr vs 1.61%/yr for TLGAX.

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 20.96%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
13.18%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

TLGAX

1 день
0.59%
1 месяц
5.50%
С начала года
20.96%
6 месяцев
18.99%
1 год
29.89%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.32%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLIX и TLGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		20.96%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%8.30%

Correlation

The correlation between BBLIX and TLGAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between BBLIX and TLGAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с ONGAXBBLIX с AULDXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с TLLIXTLGAX с ETIDXTLGAX с VTITLGAX с TSGAXTLGAX с TIGIX

Доходность на риск

BBLIX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLIXTLGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.81

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.45

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.93

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

13.03

-7.19

BBLIX vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLGAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и TLGAX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и TLGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLIXTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-61.24%

+27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-8.08%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-21.12%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-28.82%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.26%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-18.82%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.43%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и TLGAX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 0.00%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLIXTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.77%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

14.13%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

17.56%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

19.35%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.72%

-1.24%

Сравнение комиссий BBLIX и TLGAX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и TLGAX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности TLGAX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		10.41%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Часто задаваемые вопросы

BBLIX and TLGAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLGAX has higher volatility (7.77%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBLIX dropped -33.49% vs TLGAX's -61.24%.

TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLIX и TLGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор