PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий BBLIX и FSPGX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.36

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.17

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

4.02

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между BBLIX и FSPGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и FSPGX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и FSPGX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-32.66%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-16.17%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-32.66%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-13.03%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.43%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.70%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и FSPGX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.71%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

12.37%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

22.58%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

21.52%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.66%

-2.86%