PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с DAVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с DAVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Davenport Core Fund (DAVPX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и DAVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Davenport Core Fund (DAVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и DAVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у DAVPX с доходностью -6.18%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Davenport Core Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX
Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с AGTHXDAVPX с SCHBDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DVIPX

Сравнение комиссий BBLIX и DAVPX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DAVPX в 0.86%.

DAVPX
Davenport Core Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. DAVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c DAVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Davenport Core Fund (DAVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXDAVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.44

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.77

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.77

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

2.72

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. DAVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DAVPX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и DAVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXDAVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.44

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между BBLIX и DAVPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и DAVPX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности DAVPX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и DAVPX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки DAVPX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и DAVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXDAVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-51.80%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-10.47%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-26.40%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-8.06%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-8.38%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.96%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и DAVPX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у Davenport Core Fund (DAVPX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXDAVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.85%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

8.96%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.39%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

16.77%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.82%

+0.98%