Сравнение BBLB с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
BBLB и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLB и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.01% | 4.26% | -7.84% | -2.91% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
BBLB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLB и XONE
BBLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLB vs. XONE — Ранг доходности на риск
BBLB
XONE
Сравнение BBLB c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 6.31 | -6.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 13.53 | -13.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 3.03 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 19.73 | -19.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 88.12 | -88.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 6.31 | -6.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 4.94 | -5.11 |
Корреляция
Корреляция между BBLB и XONE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и XONE
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.89% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и XONE
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -0.40% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -0.20% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -0.01% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -0.05% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 0.04% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и XONE
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.21% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 0.34% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 0.61% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.87% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.87% | +13.21% |