Сравнение BBLB с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBLB и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.01% | 4.26% | -7.84% | -2.91% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BBLB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLB и JEPQ
BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BBLB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BBLB
JEPQ
Сравнение BBLB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.09 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.66 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.82 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 8.93 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.09 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.84 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между BBLB и JEPQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и JEPQ
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.89% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и JEPQ
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -20.07% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.58% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -4.89% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -3.55% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.36% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и JEPQ
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) составляет 3.82%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BBLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.08% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 10.52% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 18.54% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.91% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.91% | -2.83% |