Сравнение BBLB с ILTB
BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, BBLB returned -1.57%/yr vs 2.94%/yr for ILTB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и ILTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.53%.
BBLB
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам BBLB и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.13% | 4.26% | -7.84% | -2.91% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.53% | 7.22% | -3.00% | 2.58% |
Correlation
The correlation between BBLB and ILTB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between BBLB and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLB vs. ILTB — Ранг доходности на риск
BBLB
ILTB
Сравнение BBLB c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.12 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 2.85 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.35 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и ILTB
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLB | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -36.88% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -5.42% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -14.60% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -21.10% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -9.92% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.13% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и ILTB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLB | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.46% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 5.54% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 7.88% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 12.63% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 11.56% | +2.26% |
Сравнение комиссий BBLB и ILTB
BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и ILTB
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что сопоставимо с доходностью ILTB в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.99% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.95% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BBLB and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBLB has higher volatility (2.86%) compared to ILTB (2.46%). In terms of maximum drawdown, BBLB dropped -21.06% vs ILTB's -36.88%.
On 3-year performance, ILTB leads with 2.94% vs -1.57% for BBLB. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILTB has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ILTB has performed better with a 2.94% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for ILTB.
BBLB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 4.95% for ILTB.
BBLB is categorized as Government Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.06% for ILTB.
ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLB и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор