PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLB с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLB с BLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBLB returned -1.57%/yr vs 2.18%/yr for BLV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BLV.

Доходность

Сравнение доходности BBLB и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLB показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.47%.

BBLB

1 день
0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.56%
3 года*
-1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.44%
3 года*
2.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLB и BLV

2026 (YTD)202520242023
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.13%4.26%-7.84%-2.91%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.47%6.44%-3.65%1.54%

Correlation

The correlation between BBLB and BLV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.98

The correlation between BBLB and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLB и BLV

Секторы
BBLB
BLV

Коммуникационные услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BBLB
99.9%
BLV

-

Сырьевые материалы

BBLB

-

BLV

-

Потребительский циклический сектор

BBLB

-

BLV

-

Потребительский защитный сектор

BBLB

-

BLV

-

Энергетика

BBLB

-

BLV

-

Финансовые услуги

BBLB

-

BLV
0.0%

Здравоохранение

BBLB

-

BLV

-

Промышленность

BBLB

-

BLV

-

Недвижимость

BBLB

-

BLV

-

Технологии

BBLB

-

BLV

-

Коммунальные услуги

BBLB

-

BLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с GOVZ
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

BBLB vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLB c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLBBLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.68

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.02

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.95

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

2.40

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLB vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BLV равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLBBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.37

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BBLB и BLV

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и BLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLBBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-38.29%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-5.73%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-15.16%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-24.00%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-9.51%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.27%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLB и BLV

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLBBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.46%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

5.62%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

8.15%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

12.96%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

11.98%

+1.84%

Сравнение комиссий BBLB и BLV

BBLB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLB и BLV

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности BLV в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		4.99%5.03%5.34%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.79%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BBLB and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBLB has higher volatility (2.86%) compared to BLV (2.46%). In terms of maximum drawdown, BBLB dropped -21.06% vs BLV's -38.29%.

On 3-year performance, BLV leads with 2.18% vs -1.57% for BBLB. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLV has performed better with a 2.18% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for BBLB.

BBLB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 4.79% for BLV.

BBLB is categorized as Government Bonds, while BLV is Long-Term Bond. BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.03% for BLV.

BLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLB и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор