PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBISX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBISX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBISX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с BIBTXBBISX с STSCXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBSGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий BBISX и TOWFX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

BBISX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.86

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.57

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.44

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

12.63

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.01

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.43

Корреляция

Корреляция между BBISX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и TOWFX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBISX и TOWFX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBISXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-96.18%

+36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-9.39%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-96.18%

+76.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-94.87%

+90.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-21.08%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.81%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и TOWFX

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBISXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.22%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

6.79%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

12.04%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

1,084.26%

-1,068.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

971.22%

-953.58%