PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBISX с STMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBISX (Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund) and STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) are both mutual funds - BBISX is a Large Cap Value Equities fund managed by Sterling Capital, while STMDX is a REIT fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, BBISX returned 13.15%/yr vs 6.60%/yr for STMDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBISX charges 0.77%/yr vs 0.82%/yr for STMDX.

Доходность

Сравнение доходности BBISX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у STMDX с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции STMDX по среднегодовой доходности: 13.15% против 6.60% соответственно.

BBISX

1 день
0.07%
1 месяц
4.63%
С начала года
16.13%
6 месяцев
17.53%
1 год
35.00%
3 года*
25.53%
5 лет*
13.75%
10 лет*
13.15%

STMDX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.59%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.27%
1 год
8.30%
3 года*
8.86%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBISX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		16.13%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.81%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Correlation

The correlation between BBISX and STMDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.61

The correlation between BBISX and STMDX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с FZROXBBISX с SWPPXBBISX с STSCXBBISX с SCCPXBBISX с BIBTXBBISX с BBSGXBBISX с BBNTX
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с BUSIXSTMDX с FIRIXSTMDX с STSCX

Доходность на риск

BBISX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXSTMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
0.66

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
0.96

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.12

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.10

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.45

3.05

+18.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа STMDX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

0.66

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.14

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BBISX и STMDX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и STMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBISXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-65.12%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.70%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-16.98%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-33.43%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-40.52%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.74%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-10.09%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.76%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и STMDX

Текущая волатильность для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) составляет 2.86%, в то время как у Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBISXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.75%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.12%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.81%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

18.71%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

20.41%

-2.78%

Сравнение комиссий BBISX и STMDX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии STMDX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и STMDX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности STMDX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.29%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.83%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Часто задаваемые вопросы

BBISX and STMDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMDX has higher volatility (3.75%) compared to BBISX (2.86%). In terms of maximum drawdown, BBISX dropped -59.31% vs STMDX's -65.12%.

BBISX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBISX и STMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор