PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBISX с STMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).

BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности BBISX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBISX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у STMDX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции STMDX по среднегодовой доходности: 12.07% против 6.05% соответственно.

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBSGX
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BIBTXSTMDX с BEGIXSTMDX с BBNTXSTMDX с BBSGX

Сравнение комиссий BBISX и STMDX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии STMDX в 0.82%.

STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

BBISX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXSTMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.07

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.20

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.17

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

0.65

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа STMDX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.07

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между BBISX и STMDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и STMDX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности STMDX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок BBISX и STMDX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и STMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBISXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-65.12%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.22%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-33.43%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-40.52%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-7.70%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-10.12%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.21%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и STMDX

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеют волатильность 4.57% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBISXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.41%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.95%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.80%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

18.73%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

20.42%

-2.78%