Сравнение BBIN с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vident International Equity Fund (VIDI).
BBIN и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
VIDI Vident International Equity Fund | 7.90% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 7.90%.
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и VIDI
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
BBIN vs. VIDI — Ранг доходности на риск
BBIN
VIDI
Сравнение BBIN c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.60 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.32 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.63 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 15.74 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.60 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и VIDI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и VIDI
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VIDI в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.11% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и VIDI
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -48.39% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -10.42% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -30.00% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.46% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -10.51% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.88% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и VIDI
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 7.40% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.05% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.15% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 17.24% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.82% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.98% | +1.15% |