Сравнение BBIN с MGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и MFS International Growth Fund (MGRAX).
BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIN и MGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и MGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
MGRAX MFS International Growth Fund | -1.99% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у MGRAX с доходностью -1.99%.
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
MGRAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и MGRAX
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MGRAX в 1.06%.
Доходность на риск
BBIN vs. MGRAX — Ранг доходности на риск
BBIN
MGRAX
Сравнение BBIN c MGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | MGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.88 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.25 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.09 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 4.25 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | MGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.88 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и MGRAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и MGRAX
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности MGRAX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.46% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и MGRAX
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки MGRAX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и MGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | MGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -55.29% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.42% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -30.58% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.42% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -10.89% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.19% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и MGRAX
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с MFS International Growth Fund (MGRAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | MGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.22% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 9.98% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 14.55% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.45% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.67% | +3.46% |