PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIEX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIEX с VGTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

BBIEX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BBIEX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIEX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		-0.41%17.63%5.67%17.29%-18.01%10.54%15.76%23.14%-13.28%26.70%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, BBIEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции BBIEX уступали акциям VGTSX по среднегодовой доходности: 7.89% против 8.74% соответственно.

BBIEX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-6.85%
1 год
8.58%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.89%

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder International Equity Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BBIEX:
BBIEX с FKIDXBBIEX с SOXLBBIEX с SWISXBBIEX с DFIVXBBIEX с DFIVBBIEX с FBCGXBBIEX с FXAIX
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Сравнение комиссий BBIEX и VGTSX

BBIEX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

BBIEX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIEX
Ранг доходности на риск BBIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIEX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIEX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIEXVGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.75

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.31

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.34

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

9.18

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIEX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIEX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VGTSX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIEX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIEXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.75

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Корреляция

Корреляция между BBIEX и VGTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIEX и VGTSX

BBIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		0.00%0.00%5.34%2.46%2.34%10.17%3.80%2.29%3.54%1.97%1.40%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Просадки

Сравнение просадок BBIEX и VGTSX

Максимальная просадка BBIEX за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIEX и VGTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBIEXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-61.48%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.29%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-29.61%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-35.93%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-8.81%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-14.04%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.88%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIEX и VGTSX

Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеют волатильность 7.18% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBIEXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.46%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.82%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

15.70%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

14.83%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.85%

+0.65%