PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIEX с FKIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIEX с FKIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIEX (Bridge Builder International Equity Fund) and FKIDX (Fidelity Diversified International K6 Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BBIEX returned 4.71%/yr vs 7.63%/yr for FKIDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBIEX charges 0.37%/yr vs 0.60%/yr for FKIDX.

Доходность

Сравнение доходности BBIEX и FKIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIEX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у FKIDX с доходностью 11.29%.

BBIEX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.38%
С начала года
6.98%
6 месяцев
-0.71%
1 год
6.53%
3 года*
12.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
8.39%

FKIDX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.69%
1 год
22.09%
3 года*
16.86%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIEX и FKIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		6.98%17.63%5.67%17.29%-18.01%10.54%15.76%23.14%-13.28%9.13%
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		11.29%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%

Correlation

The correlation between BBIEX and FKIDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.94

The correlation between BBIEX and FKIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder International Equity Fund

Fidelity Diversified International K6 Fund

Часто сравнивают с BBIEX:
BBIEX с DFIVXBBIEX с VEABBIEX с FBCGXBBIEX с SWISXBBIEX с MEIKXBBIEX с SOXLBBIEX с DFIV
Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с FSGGXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSPSXFKIDX с FNWFX

Доходность на риск

BBIEX vs. FKIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIEX
Ранг доходности на риск BBIEX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIEX c FKIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIEXFKIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.36

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.97

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.84

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

7.19

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIEX vs. FKIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIEX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FKIDX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIEX и FKIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIEXFKIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.36

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BBIEX и FKIDX

Максимальная просадка BBIEX за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки FKIDX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIEX и FKIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIEXFKIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-35.00%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.45%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.48%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-35.00%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.30%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.20%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.18%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIEX и FKIDX

Текущая волатильность для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) составляет 4.00%, в то время как у Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что BBIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIEXFKIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.02%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

14.27%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

16.95%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.12%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.23%

-0.68%

Сравнение комиссий BBIEX и FKIDX

BBIEX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FKIDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIEX и FKIDX

BBIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		0.00%0.00%5.34%2.46%2.34%10.17%3.80%2.29%3.54%1.97%1.40%
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		1.98%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBIEX and FKIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKIDX has higher volatility (6.02%) compared to BBIEX (4.00%). In terms of maximum drawdown, BBIEX dropped -32.92% vs FKIDX's -35.00%.

FKIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIEX и FKIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор