PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIEX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIEX с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIEX (Bridge Builder International Equity Fund) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both funds - BBIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Bridge Builder, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, BBIEX returned 8.39%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBIEX charges 0.37%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности BBIEX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIEX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции BBIEX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 8.39% против 64.43% соответственно.

BBIEX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.38%
С начала года
6.98%
6 месяцев
-0.71%
1 год
6.53%
3 года*
12.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
8.39%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIEX и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		6.98%17.63%5.67%17.29%-18.01%10.54%15.76%23.14%-13.28%26.70%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between BBIEX and SOXL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between BBIEX and SOXL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder International Equity Fund

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BBIEX:
BBIEX с FKIDXBBIEX с DFIVXBBIEX с VEABBIEX с FBCGXBBIEX с SWISXBBIEX с MEIKXBBIEX с DFIV
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

BBIEX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIEX
Ранг доходности на риск BBIEX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIEX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIEXSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
12.69

-12.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.98

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.69

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

29.80

-29.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

102.14

-100.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIEX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIEX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIEX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIEXSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

12.69

-12.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок BBIEX и SOXL

Максимальная просадка BBIEX за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIEX и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIEXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-90.46%

+57.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-43.47%

+31.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-87.88%

+73.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-90.46%

+57.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-90.46%

+57.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-6.36%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-35.01%

+28.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

12.66%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIEX и SOXL

Текущая волатильность для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) составляет 4.00%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что BBIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIEXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

41.05%

-37.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

81.57%

-68.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

102.16%

-86.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

107.25%

-90.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

99.05%

-82.50%

Сравнение комиссий BBIEX и SOXL

BBIEX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIEX и SOXL

BBIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		0.00%0.00%5.34%2.46%2.34%10.17%3.80%2.29%3.54%1.97%1.40%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

BBIEX and SOXL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to BBIEX (4.00%). In terms of maximum drawdown, BBIEX dropped -32.92% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIEX и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор