PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBIEX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBIEX и SWISX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BBIEX с SWISX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

BBIEX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBIEX или SWISX.

Доходность

Сравнение доходности BBIEX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIEX:

0.96

SWISX:

0.84

Коэф-т Сортино

BBIEX:

1.31

SWISX:

1.16

Коэф-т Омега

BBIEX:

1.18

SWISX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BBIEX:

1.05

SWISX:

0.97

Коэф-т Мартина

BBIEX:

3.22

SWISX:

2.80

Индекс Язвы

BBIEX:

4.54%

SWISX:

4.73%

Дневная вол-ть

BBIEX:

16.46%

SWISX:

16.96%

Макс. просадка

BBIEX:

-32.92%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

BBIEX:

-0.69%

SWISX:

-0.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBIEX показывает доходность 17.22%, а SWISX немного выше – 17.51%.

BBIEX

С начала года

17.22%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

13.42%

1 год

14.71%

3 года

11.46%

5 лет

11.17%

10 лет

N/A

SWISX

С начала года

17.51%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

14.13%

1 год

12.96%

3 года

11.51%

5 лет

11.41%

10 лет

6.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder International Equity Fund

Schwab International Index Fund

Сравнение комиссий BBIEX и SWISX

BBIEX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund
SWISX
Schwab International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIEX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIEX
Ранг риск-скорректированной доходности BBIEX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIEX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBIEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIEX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIEX и SWISX

Дивидендная доходность BBIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SWISX в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		4.55%5.34%2.46%2.34%10.17%1.90%2.29%3.54%1.97%1.40%0.46%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.80%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок BBIEX и SWISX

Максимальная просадка BBIEX за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIEX и SWISX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BBIEX и SWISX

Текущая волатильность для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) составляет 2.96%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что BBIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...