PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIB с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIB с VGIT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - BBIB tracks the ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y) while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBIB returned 3.31%/yr vs 3.31%/yr for VGIT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности BBIB и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BBIB на уровне -0.73% и VGIT на уровне -0.73%.

BBIB

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.53%
1 год
3.01%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGIT

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.01%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIB и VGIT

2026 (YTD)202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		-0.73%7.44%1.28%1.34%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.73%7.34%1.39%1.32%

Correlation

The correlation between BBIB and VGIT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.99

The correlation between BBIB and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BBIB:
BBIB с TIPBBIB с IEFBBIB с BBUSBBIB с USFRBBIB с BNDDBBIB с BILBBIB с BUCK
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

BBIB vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIB
Ранг доходности на риск BBIB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIB c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIBVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.90

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.35

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

3.14

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIB vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIB на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIB и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIBVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BBIB и VGIT

Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIBVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.36%

-16.05%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.83%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-4.34%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.66%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-3.52%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIB и VGIT

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.10% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIBVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.06%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.37%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.38%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

5.38%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

4.50%

+0.25%

Сравнение комиссий BBIB и VGIT

BBIB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIB и VGIT

Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VGIT в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		3.93%3.95%3.76%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.88%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBIB and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBIB has higher volatility (1.10%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, BBIB dropped -6.36% vs VGIT's -16.05%.

On 3-year performance, VGIT leads with 3.31% vs 3.31% for BBIB. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGIT has performed better with a 3.31% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for BBIB.

BBIB has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.88% for VGIT.

BBIB tracks ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.03% for VGIT.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIB и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор