Сравнение BBHY с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
BBHY и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BBHY и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.72% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.72%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и YLD
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
BBHY vs. YLD — Ранг доходности на риск
BBHY
YLD
Сравнение BBHY c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.47 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.84 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и YLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и YLD
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности YLD в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.39% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и YLD
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -28.34% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.99% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -13.89% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.01% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.74% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.84% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и YLD
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.16% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.27% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.41% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 6.50% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 6.38% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.26% | -0.68% |