Сравнение BBHY с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BBHY и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBHY и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 2.71% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.75% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.75%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и JPST
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBHY vs. JPST — Ранг доходности на риск
BBHY
JPST
Сравнение BBHY c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 7.30 | -6.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 13.99 | -12.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.43 | -2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 14.94 | -13.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 94.54 | -85.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 7.30 | -6.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 6.17 | -5.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.16 | -2.53 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и JPST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и JPST
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности JPST в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.33% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и JPST
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -3.28% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.30% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -0.79% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.08% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.05% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и JPST
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.23% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.35% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 0.61% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 0.57% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 0.94% | +6.64% |