Сравнение BBHY с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
BBHY и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 0.69% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.56% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.56%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и JMOM
BBHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBHY vs. JMOM — Ранг доходности на риск
BBHY
JMOM
Сравнение BBHY c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.65 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.86 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 9.59 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.70 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и JMOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и JMOM
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности JMOM в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.86% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и JMOM
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -34.31% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -7.87% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -28.26% | +12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.13% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -6.43% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.39% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) составляет 2.16%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что BBHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 6.46% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 11.40% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 19.79% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 18.62% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 20.20% | -12.62% |