Сравнение BBHY с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBHY и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBHY и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 7.19% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и HELO
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBHY vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBHY
HELO
Сравнение BBHY c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.34 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 5.44 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и HELO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и HELO
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и HELO
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -10.89% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -5.76% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.57% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.22% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.47% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и HELO
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) составляет 2.16%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что BBHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.60% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 5.39% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 8.58% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 8.12% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.12% | -0.54% |