PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBHY с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBHY и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHY и HELO


2026 (YTD)202520242023
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
0.13%8.51%7.81%7.19%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
-3.36%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.


BBHY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.03%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.01%
10 лет*

HELO

1 день
0.02%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Сравнение комиссий BBHY и HELO

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.


Доходность на риск

BBHY vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина

HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBHYHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.89

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.34

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.39

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

5.44

+3.56

BBHY vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBHYHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.89

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.40

-0.77

Корреляция

Корреляция между BBHY и HELO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и HELO

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HELO в 0.66%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
7.13%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBHY и HELO

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HELO.


Загрузка...

Показатели просадок


BBHYHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-10.89%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-5.76%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.57%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.22%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.47%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и HELO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) составляет 2.16%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что BBHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBHYHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.60%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

5.39%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

8.58%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

8.12%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

8.12%

-0.54%