PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBHM с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBHM и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.76%.


BBHM

1 день
-0.85%
1 месяц
2.63%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARKW

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-0.64%
3 года*
36.73%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHM и ARKW


2026 (YTD)2025
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
3.11%0.98%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-4.76%-2.65%

Correlation

The correlation between BBHM and ARKW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BBH Select Mid Cap ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Доходность на риск

BBHM vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBHM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHM c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBHMARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

BBHM vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBHM и ARKW

Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и ARKW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBHMARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-80.52%

+70.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-23.67%

+19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-23.97%

+21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHM и ARKW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBHMARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

32.81%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

43.66%

-25.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

37.78%

-19.58%

Сравнение комиссий BBHM и ARKW

BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHM и ARKW

BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BBHM and ARKW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.

ARKW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for BBHM.

They also come from different issuers: BBH and ARK. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.76% for ARKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHM и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор