Сравнение BBHL с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
BBHL и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BBHL и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.51% | 2.72% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.61% | 5.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.61%.
BBHL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHL и FMTM
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
BBHL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
BBHL
FMTM
Сравнение BBHL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 1.73 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между BBHL и FMTM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и FMTM
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и FMTM
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, примерно равная максимальной просадке FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -12.12% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.83% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.91% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и FMTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 23.39% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 23.15% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 23.15% | -10.11% |