Сравнение BBH с EVSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM).
BBH и EVSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBH и EVSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBH и EVSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.24% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.42% | 4.24% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BBH показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 0.42%.
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBH и EVSM
BBH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.
Доходность на риск
BBH vs. EVSM — Ранг доходности на риск
BBH
EVSM
Сравнение BBH c EVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBH | EVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.83 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.27 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.58 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 10.08 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBH | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.83 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.81 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между BBH и EVSM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и EVSM
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EVSM в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.02% | 3.12% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBH и EVSM
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и EVSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBH | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -1.50% | -71.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -1.50% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -0.78% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -0.22% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.38% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и EVSM
VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBH | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 0.49% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 0.90% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 2.03% | +20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 1.98% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 1.98% | +20.29% |