PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBH с EVSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBH с EVSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - BBH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Biotech 25 Index, while EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, BBH returned 25.97% vs 4.06% for EVSM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BBH charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for EVSM.

Доходность

Сравнение доходности BBH и EVSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 1.19%.

BBH

1 день
2.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-2.71%
1 год
25.97%
3 года*
6.79%
5 лет*
0.71%
10 лет*
5.85%

EVSM

1 день
0.04%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBH и EVSM

2026 (YTD)20252024
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.12%21.18%-4.24%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		1.19%4.24%2.52%

Correlation

The correlation between BBH and EVSM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE
Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с ZTAXEVSM с EVIMEVSM с SUBEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с EVLNEVSM с XAGG

Доходность на риск

BBH vs. EVSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c EVSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHEVSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.23

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
5.13

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.70

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.79

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

13.52

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBH vs. EVSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа EVSM равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и EVSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHEVSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.23

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.90

-1.52

Просадки

Сравнение просадок BBH и EVSM

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и EVSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHEVSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-1.50%

-71.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-1.07%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-0.02%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-0.24%

-20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.30%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и EVSM

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHEVSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

0.32%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

0.83%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

1.26%

+17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

1.92%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

1.92%

+20.26%

Сравнение комиссий BBH и EVSM

BBH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и EVSM

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности EVSM в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.50%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.00%3.12%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBH and EVSM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBH has higher volatility (6.37%) compared to EVSM (0.32%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs EVSM's -1.50%.

On 1-year performance, BBH leads with 25.97% vs 4.06% for EVSM. On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EVSM has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBH has performed better with a 25.97% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for BBH.

EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.50% for BBH.

BBH is categorized as Health & Biotech Equities, while EVSM is Municipal Bonds. BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index, while EVSM tracks ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. They also come from different issuers: VanEck and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 0.19% for EVSM.

EVSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBH и EVSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор