Сравнение BBGSX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
BBGSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BBGSX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBGSX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | -4.24% | 0.99% | 14.47% | 20.98% | -29.84% | 16.57% | 34.41% | 29.01% | -2.18% | 21.47% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BBGSX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BBGSX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.91% соответственно.
BBGSX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -10.70%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 9.70%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBGSX и FSMAX
BBGSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
BBGSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BBGSX
FSMAX
Сравнение BBGSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBGSX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.91 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.40 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.39 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 5.70 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBGSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.91 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BBGSX и FSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBGSX и FSMAX
BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.32% | 0.19% | 18.00% | 12.59% | 4.07% | 6.12% | 1.09% | 0.36% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок BBGSX и FSMAX
Максимальная просадка BBGSX за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGSX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBGSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -50.55% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -14.64% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -36.31% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.95% | -50.55% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -7.18% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -12.29% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.57% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBGSX и FSMAX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что BBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBGSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.01% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 13.51% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 23.00% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.36% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 30.21% | -9.30% |