Сравнение BBGSX с FAMVX

С начала года, BBGSX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBGSX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции FAMVX немного впереди с 9.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBGSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBGSX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBGSX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBGSX и FAMVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

Максимальная просадка BBGSX за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGSX и FAMVX.

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что BBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.