PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBGLX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBGLX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - BBGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BBGLX returned 13.74%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBGLX charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BBGLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBGLX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции BBGLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.74% против 15.55% соответственно.

BBGLX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.21%
С начала года
4.59%
6 месяцев
-5.60%
1 год
5.40%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.49%
10 лет*
13.74%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBGLX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBGLX
Bridge Builder Large Cap Growth Fund		4.59%2.79%21.45%32.21%-26.82%23.34%34.84%33.32%0.10%25.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between BBGLX and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.94

The correlation between BBGLX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Large Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBGLX:
BBGLX с VUGBBGLX с JLGMXBBGLX с MEIKXBBGLX с FBCGXBBGLX с FXAIXBBGLX с TRLGXBBGLX с MGK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BBGLX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBGLX
Ранг доходности на риск BBGLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBGLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGLX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGLX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGLX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBGLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBGLXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.44

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.31

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

3.23

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

15.03

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBGLX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBGLX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBGLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBGLXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.44

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.89

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BBGLX и VOO

Максимальная просадка BBGLX за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGLX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBGLXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.99%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.44%

-8.90%

-13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-18.69%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-24.52%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-33.99%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.32%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.69%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

1.91%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBGLX и VOO

Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BBGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBGLXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.78%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

8.90%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

11.80%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

16.81%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

18.00%

+1.43%

Сравнение комиссий BBGLX и VOO

BBGLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBGLX и VOO

BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBGLX
Bridge Builder Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.16%0.78%0.71%7.71%3.67%2.05%5.25%0.80%0.92%0.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BBGLX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBGLX has higher volatility (3.16%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, BBGLX dropped -32.31% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBGLX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор