PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBGLX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBGLX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BBGLX с JLGMX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

BBGLX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBGLX или JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности BBGLX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBGLX:

0.61

JLGMX:

0.64

Коэф-т Сортино

BBGLX:

0.85

JLGMX:

0.89

Коэф-т Омега

BBGLX:

1.12

JLGMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BBGLX:

0.53

JLGMX:

0.59

Коэф-т Мартина

BBGLX:

1.93

JLGMX:

1.91

Индекс Язвы

BBGLX:

5.52%

JLGMX:

6.63%

Дневная вол-ть

BBGLX:

21.36%

JLGMX:

23.91%

Макс. просадка

BBGLX:

-32.31%

JLGMX:

-31.82%

Текущая просадка

BBGLX:

-3.69%

JLGMX:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, BBGLX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции BBGLX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 13.09% против 16.96% соответственно.

BBGLX

С начала года

0.59%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-1.23%

1 год

12.35%

3 года

14.52%

5 лет

13.46%

10 лет

13.09%

JLGMX

С начала года

0.30%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-0.10%

1 год

15.35%

3 года

19.54%

5 лет

17.21%

10 лет

16.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Large Cap Growth Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Сравнение комиссий BBGLX и JLGMX

BBGLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
BBGLX
Bridge Builder Large Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBGLX и JLGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBGLX
Ранг риск-скорректированной доходности BBGLX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBGLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBGLX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBGLX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBGLX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBGLX и JLGMX

Дивидендная доходность BBGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности JLGMX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBGLX
Bridge Builder Large Cap Growth Fund		7.12%7.16%0.77%0.71%7.71%3.67%2.04%5.25%0.80%0.92%0.52%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		1.16%1.16%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%1.77%

Просадки

Сравнение просадок BBGLX и JLGMX

Максимальная просадка BBGLX за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGLX и JLGMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BBGLX и JLGMX

Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 5.00% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...