PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с EUDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.03%/yr vs 2.68%/yr for EUDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 3.21%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

EUDV

1 день
1.98%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.22%
1 год
0.84%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и EUDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-12.04%

Correlation

The correlation between BBEU and EUDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between BBEU and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и EUDV

Секторы
BBEU
EUDV

Финансовые услуги

21.8%
14.1%

Промышленность

14.8%
21.0%

Здравоохранение

10.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
10.9%

Технологии

7.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.5%
11.0%

Энергетика

3.4%
2.2%

Коммунальные услуги

3.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
EUDV
14.1%

Промышленность

BBEU
14.8%
EUDV
21.0%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
EUDV
16.1%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
EUDV
10.9%

Технологии

BBEU
7.7%
EUDV
11.3%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
EUDV

-

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
EUDV
11.0%

Энергетика

BBEU
3.4%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
EUDV
9.5%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
EUDV
4.2%

Недвижимость

BBEU
0.3%
EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

BBEU vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.06

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.18

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.08

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

0.20

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.06

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BBEU и EUDV

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-37.51%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.63%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-13.69%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-37.51%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.79%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-8.61%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.22%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и EUDV

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.88%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

11.32%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.17%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.15%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.42%

+1.90%

Сравнение комиссий BBEU и EUDV

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и EUDV

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности EUDV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.68%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and EUDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to EUDV (4.88%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs EUDV's -37.51%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.03% vs 2.68% for EUDV. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.03% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.68% for EUDV.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.55% for EUDV.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор