Сравнение BBEM с SPMO
BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 21.68%/yr vs 43.16%/yr for SPMO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности BBEM и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 27.42%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.66%.
BBEM
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 29.72%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам BBEM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 27.42% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.66% | 26.58% | 45.82% | 20.02% |
Correlation
The correlation between BBEM and SPMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.57 |
The correlation between BBEM and SPMO shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BBEM
SPMO
Сравнение BBEM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBEM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.96 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 14.96 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBEM и SPMO
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -30.95% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.70% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -20.13% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.60% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.35% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и SPMO
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.09% и 10.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 10.78% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 17.04% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 19.78% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.71% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 20.52% | -2.42% |
Сравнение комиссий BBEM и SPMO
BBEM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и SPMO
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SPMO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BBEM and SPMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBEM has higher volatility (11.09%) compared to SPMO (10.78%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs SPMO's -30.95%.
On 3-year performance, SPMO leads with 43.16% vs 21.68% for BBEM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 43.16% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.
BBEM has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.64% for SPMO.
BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPMO is Momentum. BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBEM и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор