PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBEM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBEM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 27.42%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.66%.


BBEM

1 день
3.45%
1 месяц
7.93%
С начала года
27.42%
6 месяцев
29.72%
1 год
50.70%
3 года*
21.68%
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и SPMO


2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF
27.42%32.43%5.61%6.01%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
32.66%26.58%45.82%20.02%

Correlation

The correlation between BBEM and SPMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.57

The correlation between BBEM and SPMO shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

BBEM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBEMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.96

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

14.96

-0.38

BBEM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEM и SPMO

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и SPMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBEMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-30.95%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.70%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-20.13%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.60%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.35%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и SPMO

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.09% и 10.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBEMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

10.78%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

17.04%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

19.78%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

19.71%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

20.52%

-2.42%

Сравнение комиссий BBEM и SPMO

BBEM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и SPMO

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SPMO в 0.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF
4.58%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы


BBEM and SPMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEM has higher volatility (11.09%) compared to SPMO (10.78%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 43.16% vs 21.68% for BBEM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 43.16% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.64% for SPMO.

BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPMO is Momentum. BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор