PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 22.47%/yr vs 20.64%/yr for JQUA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и JQUA

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%6.01%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%16.95%

Correlation

The correlation between BBEM and JQUA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.62

The correlation between BBEM and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEM и JQUA

Секторы
BBEM
JQUA

Технологии

36.5%
41.9%

Финансовые услуги

19.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.2%

Промышленность

8.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
5.5%

Сырьевые материалы

6.2%
0.8%

Энергетика

4.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.3%

Здравоохранение

2.8%
7.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.0%
2.1%

Технологии

BBEM
36.5%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

BBEM
19.0%
JQUA
10.2%

Потребительский циклический сектор

BBEM
10.0%
JQUA
9.2%

Промышленность

BBEM
8.1%
JQUA
7.6%

Коммуникационные услуги

BBEM
6.7%
JQUA
5.5%

Сырьевые материалы

BBEM
6.2%
JQUA
0.8%

Энергетика

BBEM
4.2%
JQUA
3.2%

Потребительский защитный сектор

BBEM
3.0%
JQUA
5.3%

Здравоохранение

BBEM
2.8%
JQUA
7.2%

Коммунальные услуги

BBEM
2.5%
JQUA
2.3%

Недвижимость

BBEM
1.0%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

BBEM vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.03

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.91

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.20

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

13.48

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.83

+0.46

Просадки

Сравнение просадок BBEM и JQUA

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-32.92%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-7.13%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-16.81%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.28%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.16%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.69%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и JQUA

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

2.82%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

8.31%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

11.20%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.61%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.99%

-0.49%

Сравнение комиссий BBEM и JQUA

BBEM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и JQUA

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBEM and JQUA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEM has higher volatility (8.57%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, BBEM leads with 22.47% vs 20.64% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 22.47% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.07% for JQUA.

BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while JQUA is Large Cap Growth Equities. BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.12% for JQUA.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор