Сравнение BBEM с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
BBEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEM и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEM и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 5.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBEM показывает доходность 4.52%, а EEM немного выше – 4.61%.
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEM и EEM
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
BBEM vs. EEM — Ранг доходности на риск
BBEM
EEM
Сравнение BBEM c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEM | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.26 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.52 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 9.62 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEM | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.35 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между BBEM и EEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и EEM
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BBEM и EEM
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEM | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -66.43% | +49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.52% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -9.60% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -16.12% | +12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.55% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и EEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.07% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEM | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.51% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 15.13% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 20.24% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.43% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.32% | -3.62% |