PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEM с DFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

BBEM и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BBEM и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBEM и DFEM

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%6.01%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%9.16%

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 5.34%.

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Сравнение комиссий BBEM и DFEM

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BBEM vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.37

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.82

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

10.85

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.68

+0.31

Корреляция

Корреляция между BBEM и DFEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и DFEM

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности DFEM в 2.17%

TTM2025202420232022
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%0.00%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок BBEM и DFEM

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

BBEMDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-20.82%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.29%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-8.49%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.17%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.20%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и DFEM

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеют волатильность 9.07% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBEMDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.90%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

13.87%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

19.09%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

16.79%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.79%

-0.09%