Сравнение BBEM с AVIV
BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. BBEM is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 21.68%/yr vs 21.08%/yr for AVIV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.
Доходность
Сравнение доходности BBEM и AVIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 12.69%.
BBEM
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 29.72%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBEM и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 27.42% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 12.69% | 41.80% | 4.30% | 9.29% |
Correlation
The correlation between BBEM and AVIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.71 |
The correlation between BBEM and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEM vs. AVIV — Ранг доходности на риск
BBEM
AVIV
Сравнение BBEM c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBEM | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.07 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 11.98 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBEM и AVIV
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и AVIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEM | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -27.69% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -10.78% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -14.13% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.34% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.09% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.76% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и AVIV
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEM | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 5.15% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 12.32% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 14.61% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.92% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.92% | +1.18% |
Сравнение комиссий BBEM и AVIV
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и AVIV
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности AVIV в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 3.92% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBEM and AVIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBEM has higher volatility (11.09%) compared to AVIV (5.15%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs AVIV's -27.69%.
On 3-year performance, BBEM leads with 21.68% vs 21.08% for AVIV. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 21.68% return vs 21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.
BBEM has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.92% for AVIV.
BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.25% for AVIV.
BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBEM и AVIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор