Сравнение BBCB с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
BBCB и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCB и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCB и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.22% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.26% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCB показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.26%.
BBCB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCB и VTC
BBCB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCB vs. VTC — Ранг доходности на риск
BBCB
VTC
Сравнение BBCB c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.79 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.39 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BBCB и VTC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCB и VTC
Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VTC в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.05% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок BBCB и VTC
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -22.05% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.89% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -22.05% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.83% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -5.94% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.96% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и VTC
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеют волатильность 2.12% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.19% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 3.02% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 5.44% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 7.08% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 7.74% | -0.23% |