PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBCB с USIG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

BBCB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBCB и USIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.22%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.29%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.29%.

BBCB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.97%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.49%
10 лет*
—

USIG

1 день
0.51%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.06%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с FLRNBBCB с IBDRBBCB с JPSTBBCB с QCON
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий BBCB и USIG

BBCB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBCB vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.88

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.84

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между BBCB и USIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и USIG

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности USIG в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		5.05%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.68%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок BBCB и USIG

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BBCBUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-22.21%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.79%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-21.45%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.80%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-3.44%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и USIG

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 2.12% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBCBUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.10%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.89%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

5.05%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

6.83%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

6.82%

+0.69%