PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBCB с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

BBCB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBCB и SPSB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.28%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.

BBCB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.71%
3 года*
4.58%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с QCONBBCB с BBUSBBCB с BSCQBBCB с FLDR
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий BBCB и SPSB

BBCB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBCB vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

3.01

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

4.62

-3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.68

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

5.19

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

21.29

-16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.01

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.35

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.86

-0.45

Корреляция

Корреляция между BBCB и SPSB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и SPSB

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		5.04%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BBCB и SPSB

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

BBCBSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-11.75%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.87%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-5.96%

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.43%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-0.55%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.21%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и SPSB

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBCBSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.65%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.87%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

1.50%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

1.97%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

3.05%

+4.45%