PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCB с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBCB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate Investment Grade, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCB returned 0.86%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

BBCB

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.91%
1 год
7.89%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCB и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.94%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-3.33%

Correlation

The correlation between BBCB and JQUA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.25

The correlation between BBCB and JQUA shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBCB и JQUA

Секторы
BBCB
JQUA

Финансовые услуги

21.9%
10.2%

Здравоохранение

8.8%
7.2%

Коммунальные услуги

8.6%
2.3%

Технологии

7.8%
41.9%

Промышленность

7.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.3%

Энергетика

4.9%
3.2%

Недвижимость

3.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.6%
0.8%

Финансовые услуги

BBCB
21.9%
JQUA
10.2%

Здравоохранение

BBCB
8.8%
JQUA
7.2%

Коммунальные услуги

BBCB
8.6%
JQUA
2.3%

Технологии

BBCB
7.8%
JQUA
41.9%

Промышленность

BBCB
7.1%
JQUA
7.6%

Коммуникационные услуги

BBCB
6.7%
JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

BBCB
6.3%
JQUA
9.2%

Потребительский защитный сектор

BBCB
5.1%
JQUA
5.3%

Энергетика

BBCB
4.9%
JQUA
3.2%

Недвижимость

BBCB
3.8%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

BBCB
1.6%
JQUA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

BBCB vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.03

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.91

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.20

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

13.48

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.90

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BBCB и JQUA

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-32.92%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-7.13%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-16.81%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-22.47%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.28%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.16%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.69%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) составляет 1.40%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BBCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.82%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

8.31%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

11.20%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

15.61%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

17.99%

-10.50%

Сравнение комиссий BBCB и JQUA

BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и JQUA

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.14%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBCB and JQUA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to BBCB (1.40%). In terms of maximum drawdown, BBCB dropped -22.48% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 0.86% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCB has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

BBCB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 1.07% for JQUA.

BBCB is categorized as Corporate Bonds, while JQUA is Large Cap Growth Equities. BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCB и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор