PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBC с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBC с VABS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. BBC is passively managed, while VABS is actively managed. Over the past 5 years, BBC returned -1.96%/yr vs 3.22%/yr for VABS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BBC charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for VABS.

Доходность

Сравнение доходности BBC и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBC показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 1.39%.

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%

VABS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.26%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBC и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-36.16%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.39%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Correlation

The correlation between BBC and VABS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

BBC vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBC c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.10

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.88

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

4.34

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.80

11.20

+13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBC vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBC на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа VABS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBC и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.10

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.41

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.40

-1.28

Просадки

Сравнение просадок BBC и VABS

Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.85%

-7.12%

-69.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-0.98%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.45%

-1.42%

-53.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

-7.12%

-65.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-0.14%

-30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.14%

-1.42%

-35.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

0.38%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BBC и VABS

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

0.40%

+10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

1.07%

+25.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.50%

2.04%

+33.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

2.30%

+37.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.74%

2.24%

+35.50%

Сравнение комиссий BBC и VABS

BBC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBC и VABS

Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VABS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBC and VABS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, BBC dropped -76.85% vs VABS's -7.12%.

On 5-year performance, VABS leads with 3.22% vs -1.96% for BBC. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VABS has performed better with a 3.22% return vs -1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.56% for BBC.

BBC is categorized as Health & Biotech Equities, while VABS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.79% for BBC and 0.39% for VABS.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBC и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор