PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBBS с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBBS и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и ZTWO


Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.37%.


BBBS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZTWO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий BBBS и ZTWO

BBBS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BBBS vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9090
Ранг коэф-та Мартина

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBBSZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.80

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

4.38

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.62

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

4.56

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.41

20.46

-7.05

BBBS vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBBSZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

3.28

-0.87

Корреляция

Корреляция между BBBS и ZTWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и ZTWO

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности ZTWO в 4.19%


Просадки

Сравнение просадок BBBS и ZTWO

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и ZTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


BBBSZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-0.93%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-0.93%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.41%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.10%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.21%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и ZTWO

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBBSZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.62%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.89%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.53%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

1.50%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

1.50%

+0.77%