PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBS с XTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) and XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBS returned 4.44% vs 3.30% for XTWO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBBS charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for XTWO.

Доходность

Сравнение доходности BBBS и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у XTWO с доходностью 0.48%.

BBBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.30%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBS и XTWO

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.77%6.67%4.96%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.48%5.17%3.81%

Correlation

The correlation between BBBS and XTWO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between BBBS and XTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с FLRNBBBS с JPST
Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с TFLOXTWO с RPIFXXTWO с IVV

Доходность на риск

BBBS vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSXTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.44

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.01

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.64

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

13.10

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTWO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

1.75

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BBBS и XTWO

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и XTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBSXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-1.73%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-0.91%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.40%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и XTWO

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBSXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.37%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.95%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

1.37%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

2.16%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

2.16%

+0.07%

Сравнение комиссий BBBS и XTWO

BBBS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и XTWO

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности XTWO в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.05%4.24%4.54%4.07%1.13%

Часто задаваемые вопросы

BBBS and XTWO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBS has higher volatility (0.49%) compared to XTWO (0.37%). In terms of maximum drawdown, BBBS dropped -1.45% vs XTWO's -1.73%.

On 1-year performance, BBBS leads with 4.44% vs 3.30% for XTWO. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTWO has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBS has performed better with a 4.44% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for BBBS.

BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.05% for XTWO.

BBBS is categorized as Short-Term Bond, while XTWO is Government Bonds. BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.19% for BBBS and 0.05% for XTWO.

XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBS и XTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор