PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBS с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

BBBS и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBS и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и SDCP

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с FLRNBBBS с JPST
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с SDSISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий BBBS и SDCP

BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBBS vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.36

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

3.67

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

5.59

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

18.33

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

2.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между BBBS и SDCP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и SDCP

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности SDCP в 5.27%

TTM202520242023
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%

Просадки

Сравнение просадок BBBS и SDCP

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBSSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-1.00%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-0.82%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.48%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.18%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.25%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и SDCP

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBSSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.40%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.94%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.88%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

2.10%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

2.10%

+0.17%