Сравнение BBBS с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
BBBS и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBS и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBS и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.67% | 4.96% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
BBBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBS и DCRE
BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
BBBS vs. DCRE — Ранг доходности на риск
BBBS
DCRE
Сравнение BBBS c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBS | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 3.61 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 5.69 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 7.37 | -3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 28.55 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.61 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 3.98 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между BBBS и DCRE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBS и DCRE
Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок BBBS и DCRE
Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -0.84% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.68% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.51% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.10% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.18% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBS и DCRE
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.43% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.75% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.39% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.59% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.59% | +0.68% |